"The Odyssey" busca inspiração em grandes jornadas literárias como "O Inferno de Dante" e a obra homônima de Homero para retratar as muitas fases do amor, separação e sofrimento. Apresentando músicas do último álbum do Florence + the Machine, "How Big, How Blue, How Beautiful", "The Odyssey" é uma coleção de videoclipes lançados anteriormente pela banda e apresenta o de "Third Eye".